Estratégia de Negociação Black Scholes

A equação black-scholes é uma fórmula matemática complexa conhecida como uma equação diferencial parcial. Embora a matemática por trás desta equação seja bastante complexa, existem calculadoras que você pode encontrar online que farão toda a matemática para você. Em poucas palavras, o que a estratégia black-scholes options olha é o preço real de curto prazo do que um ativo deve ser, e então olhando para este preço, você compra a opção apropriada, seja uma chamada ou um put, para colocar-se em uma posição de modo que quando o preço do ativo se move em direção ao preço “verdadeiro”, você lucra. Esta é uma estratégia difícil, mas quando usada corretamente, pode ser muito útil para aumentar seu dinheiro.

Opções binárias de Scholes Preto

A melhor maneira de usar essa estratégia é encontrar uma calculadora Black-Scholes online. Existem muitos desses, basta fazer uma pesquisa rápida no Google e você pode pesquisar através das opções e escolher o que você mais gosta. Em seguida, insira os dados que são solicitados. Isso incluirá o preço atual do ativo, o preço que você espera que o ativo se mova para, data de vencimento, volatilidade (muitas vezes descrita como uma porcentagem), estilo de dividendo (se houver) e às vezes o rendimento (novamente, se houver).

Uma vez que esses dados são colocados em jogo, você receberá uma série de números. Estes incluirão termos como gama, theta, vega e rho, para citar alguns. Embora esses números tenham importância, no contexto em que estamos olhando para essa estratégia, você pode ignorá-los. Os números que mais nos interessam são os números de chamada e colocação. Quanto maior o número, mais favorável é o comércio. Então, digamos que você está olhando para a Apple, e a empresa está atualmente precificada em US $ 97 por ação. Você espera que a empresa vá subir na próxima semana, e você espera que ela vá até US $ 99. Se você inserir esses números, contabilizando a volatilidade atual, você receberá um número de chamada em torno de 2,55 para a chamada. Normalmente, isso seria algo para ficar longe em uma opção tradicional, mas com uma opção binária, é um jogo totalmente diferente. Se o seu número estiver acima de 2, uma opção de chamada durante a semana está correta. Se o número cair abaixo disso, então você evita a negociação.

O truque é colocar o preço atual como o preço do exercício e o crescimento esperado como o preço atual das ações. Uma vez feito isso, você pode ver o valor do seu potencial comércio como seria percebido pelo modelo Black-Scholes. Quanto maior o número, melhor será a troca para você. Use-o apenas em conjunto com análises precisas sobre as expectativas, no entanto. Quando feito corretamente, deve confirmar se seu comércio tem ou não uma forte chance de sucesso ou um fraco.

Além de uma enorme necessidade de análise precisa em seus dados iniciais, a maior desvantagem aqui é a complexidade da estratégia. O Modelo Black-Scholes assume que a pessoa que o usa tem uma compreensão muito firme sobre a volatilidade e como medi-la. Além disso, em um mundo perfeito, ele assume que os ativos que você está negociando não pagam dividendos, como muitas ações fazem. Quando você usa isso em opções binárias de curto prazo, essa mudança de resultado é mínima na melhor das hipóteses, mas cuidado que a Black-Scholes não pode ser usada com altos graus de precisão em negociações de longo prazo com ações pagadoras de dividendos como Apple, Disney ou Google como resultado disso.

A outra desvantagem óbvia é o fato de que, embora a Black-Scholes seja incrivelmente precisa e encontre ineficiências de preços, isso não significa que o preço voltará para onde deveria estar no prazo determinado. Você vai achar que ineficiências são muito comuns, mas isso não significa que será corrigido em 60 segundos, ou até mesmo 60 minutos. Black-Scholes é mais usado para opções binárias de longo prazo, o que pode amarrar seu dinheiro por mais tempo do que a maioria das pessoas prefere.