Estratégia de escalpelamento gama

Os comerciantes de opções binárias especializadas podem querer usar um tipo de escalpelamento conhecido como escalpelamento gama. O escalpelamento é uma estratégia de curto prazo que depende de negociações rápidas desencadeadas pelo impulso de um ativo. Os negócios quase nunca ficam abertos por muito tempo, e eles precisam ser bem capitalizados para valer a pena. Como estamos falando de opções binárias, você não precisará de tanto dinheiro em sua conta como faria se fosse um day trader no mercado de ações, mas você ainda vai querer muito agir como um backup, porque pode haver um alto grau de variância dentro deste método. Vamos dar uma olhada rápida em como funciona.

Gama é um termo grego que se refere à taxa de mudança do Delta de um ativo. Delta é um número que é usado para quantificar a taxa de variação de um ativo versus o preço de uma opção. Quando uma ação, por exemplo, tem um Delta de 0,80, significa que para cada US $ 1 que a ação muda, a opção para ele está se movendo em US $ 0,80. Gama mede a rapidez com que isso muda.
Com isso fora do caminho, como tudo se aplica a opções binárias?

O método gira em torno de ter uma posição de longo prazo em um ativo e, em seguida, tirar uma série de posições de curto prazo à medida que o primeiro comércio progride. Se você tiver uma opção de chamada binária no EUR /USD que expira em duas horas, quanto mais perto chegar ao momento de validade, mais negociações de curto prazo devem ser abertas.

Negociação de opções de escalpelamento

Vamos dar um exemplo rápido, voltando ao par EUR/USD. Se você previu que a EUR/USD vai subir e ter tomado uma opção de chamada que expira duas semanas a partir de hoje, você provavelmente já pesquisou bem essa posição e tem uma boa razão para esse comércio inicial. À medida que se aproxima do vencimento, a realidade se instala e a probabilidade de seu comércio ser bem sucedido agora está mudando. Gama é uma medida de quão provável você é para ter sucesso, realmente. Se o seu negócio está atualmente no dinheiro, você pode ter um grau de confiança, mas o que acontece se o preço está começando a cair? Agora, cobertura pode parecer o movimento certo. É por isso que usamos Gama; ele nos permite realmente medir se o hedge é ou não uma escolha correta. Podemos olhar para o que um ativo está fazendo e ver visualmente se o hedge nos dá ou qualquer tipo de valor a longo prazo.

Se você tiver uma opção de chamada aberta, mas de repente sua negociação está em perigo, você pode consultar o cálculo da Gama, e se você descobrir que o ativo está mudando rapidamente o suficiente em valor que seu comércio original não lhe dará nenhum dinheiro, agora você pode abrir um conjunto de negociações binárias para compensar o potencial de perda. Novamente, use sua análise técnica para cronometrar esses direitos, a fim de maximizar sua utilidade. Ao implementar essas negociações rápidas corretamente, você ainda pode ter lucro mesmo que seu primeiro comércio acabe perdendo.

Quando se trata disso, o escalpelamento gama é um tipo de cobertura. O hedge de qualquer tipo é uma técnica avançada e muitas vezes é mal utilizada. O escalpelamento gama é uma tentativa de diminuir a probabilidade de uso indevido, dando parâmetros específicos que explicitam precisamente quando você pode hedge e quando você não deve. Esta é apenas uma breve explicação de um tema muito complicado, por isso não deixe de fazer mais pesquisas antes de tentar usar este método. Diferentes ativos terão diferentes medições gama e delta que você vai querer estar ciente de quando tal movimento será considerado correto.

Outra desvantagem é que o escalpelamento gama foi originalmente criado para o mercado de opções tradicionais e não opções binárias. Sim, é muito aplicável, mas você vai descobrir que nem sempre é um ajuste perfeito. Mais uma vez, quanto mais experiência você tiver, mais fácil será determinar por conta própria.